Delta hedging

バージョン 1.0.0.0 (7.22 KB) 作成者: Mario Santos
Delta hedging an option position using actual vs real volatility
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更新 2016/1/17

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This file simulates the effects on P&L that a delta hedging strategy for a long call option position in a non-dividend paying stock has whether actual / real volatility is used for the hedge. For further info, read Paul Wilmott's Introduces Quantitative Finance.

引用

Mario Santos (2025). Delta hedging (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/54952-delta-hedging), MATLAB Central File Exchange. に取得済み.

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