PortfolioEffectHFT - High Frequency Trading Toolbox

PortfolioEffect MATLAB interface for intraday portfolio analytics with high frequency market data
ダウンロード: 1.9K
更新 2016/2/11

MATLAB toolbox for high frequency portfolio analysis, intraday backtesting and optimization

引用

Aleksey Zemnitskiy (2024). PortfolioEffectHFT - High Frequency Trading Toolbox (https://github.com/PortfolioEffect/PE-HFT-Matlab), GitHub. 取得済み .

MATLAB リリースの互換性
作成: R2010a
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バージョン 公開済み リリース ノート
1.5.0.0

- Added "resultsNAFilter" to portfolio_settings()

1.4.0.0

- Improvements in estimates precision
- Fixed a number of bugs that occurred only under high load
- Improvements in server-side data caching
- Output "NaN" for missing values, computational errors, warm-up periods and possible artifacts

1.2.0.0

Updated licensing information with a BSD license

- Updated optimization_goal method with new parameters

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