PortfolioEffectHFT - High Frequency Trading Toolbox

バージョン 1.5.0.0 (475 KB) 作成者: Aleksey Zemnitskiy
PortfolioEffect MATLAB interface for intraday portfolio analytics with high frequency market data
3.0
(2)
ダウンロード: 1.9K
更新 2016/2/11
GitHub でライセンスを表示

MATLAB toolbox for high frequency portfolio analysis, intraday backtesting and optimization

引用

Aleksey Zemnitskiy (2024). PortfolioEffectHFT - High Frequency Trading Toolbox (https://github.com/PortfolioEffect/PE-HFT-Matlab), GitHub. に取得済み.

MATLAB リリースの互換性
作成: R2010a
すべてのリリースと互換性あり
プラットフォームの互換性
Windows macOS Linux
カテゴリ
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バージョン 公開済み リリース ノート
1.5.0.0

- Added "resultsNAFilter" to portfolio_settings()
1.4.0.0

- Improvements in estimates precision
- Fixed a number of bugs that occurred only under high load
- Improvements in server-side data caching
- Output "NaN" for missing values, computational errors, warm-up periods and possible artifacts
1.2.0.0

Updated licensing information with a BSD license

- Updated optimization_goal method with new parameters
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