MATLAB Derivatives Pricing

バージョン 1.0.0.0 (8.76 KB) 作成者: Matt McDonnell
Derivatives pricing based on 'C++ Design Patterns and Derivatives Pricing' by Mark Joshi.
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更新 2015/8/17
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A MATLAB version of derivatives pricing based on C++ Design Patterns and Derivatives Pricing by Mark Joshi.
This implementation makes use of Dependency Injection for constructing the pricing application. The Chebfun library is used for pricing some vanilla options as an example of how different pricing engines may be plugged in to the application.

引用

Matt McDonnell (2024). MATLAB Derivatives Pricing (https://github.com/mattmcd/mdpr), GitHub. 取得済み .

MATLAB リリースの互換性
作成: R2015a
すべてのリリースと互換性あり
プラットフォームの互換性
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ヒントを得たファイル: Chebfun - current version, MATLAB Dependency Injection

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