higham/shrinking

バージョン 1.0.0.0 (8.23 KB) 作成者: Nick Higham
MATLAB codes for restoring definiteness of a symmetric matrix by shrinking.
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更新 2015/8/17
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A collection of MATLAB functions for repairing invalid (indefinite) covariance and correlation matrices, based on the paper
N. J. Higham, N. Strabić, and V. Šego, "Restoring Definiteness via Shrinking, with an Application to Correlation Matrices with a Fixed Block", MIMS EPrint 2014.54, Manchester Institute for Mathematical Sciences, The University of Manchester, UK, November 2014.

引用

Nick Higham (2024). higham/shrinking (https://github.com/higham/shrinking), GitHub. 取得済み .

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