FX Forward

バージョン 1.0.0.0 (224 KB) 作成者: Vilen Abramov
This file replicates cross-currency forward pricing using covered interest parity (CIP)
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更新 2012/8/14

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This file replicates cross-currency forward pricing using covered interest parity (CIP). It generates and plots CIP-implied forward exchange rates and calculates forward contract value.

There are five inputs - domestic interest rate curve, foreign interest rate curve, spot exchange rate, maturity date, and strike price.

引用

Vilen Abramov (2026). FX Forward (https://jp.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/37818-fx-forward), MATLAB Central File Exchange. に取得済み.

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