EWMA St.Dev.

バージョン 1.0.0.0 (1.24 KB) 作成者: Lorenzo Brancali
This code calculates the Exponentially Weighted Moving Average Standard Deviation
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更新 2012/3/9

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Exponentially weighted moving average (EWMA) standard deviation applies different weights to different returns. More recent returns have greater weight on the variance. The exponentially weighted moving average (EWMA) introduces lambda, called the smoothing parameter. Lambda must be less than one.

引用

Lorenzo Brancali (2024). EWMA St.Dev. (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/35539-ewma-st-dev), MATLAB Central File Exchange. 取得済み .

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