vcVaR Function

Estimation value at risk by using Variance-Covariance Method.

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2012/8/25
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Ali Najjar (2026). vcVaR Function (https://jp.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/32313-vcvar-function), MATLAB Central File Exchange. に取得済み.

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バージョン 公開済み リリース ノート
1.1.0

This update contains example of vcVaR()Arguments, P1, P2.
Just move P1 and P2 into Workspace and for example Run following command:
[VaR violation RP]=vcVaR(P1,P2,1000,0.5,[.95;.99])
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1.0.0

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