Flipping Trade Signals

バージョン 1.1.0.0 (2.67 KB) 作成者: Han
Simulation to explore changing all long trade signals to short on a geometric brownian motion path.
ダウンロード: 691
更新 2011/6/28

ライセンスの表示

Generates GBM curve with specified drift and volatility parameters.

Trade entries are modeled through a zero-intelligence model assuming a Poisson arrival process for trades conditioned on a set number of trades on the GBM curve.

All credit for the GBM curve generator goes to http://www-math.bgsu.edu/~zirbel/sde/

This code is uploaded for this blog post:
http://hanwangquant.blogspot.com/2011/06/flipping-trade-signals.html

引用

Han (2024). Flipping Trade Signals (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/31948-flipping-trade-signals), MATLAB Central File Exchange. 取得済み .

MATLAB リリースの互換性
作成: R2009b
すべてのリリースと互換性あり
プラットフォームの互換性
Windows macOS Linux
カテゴリ
Help Center および MATLAB AnswersFinancial Toolbox についてさらに検索
タグ タグを追加

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!
バージョン 公開済み リリース ノート
1.1.0.0

Removed incorrect requirement

1.0.0.0