Flipping Trade Signals
Simulation to explore changing all long trade signals to short on a geometric brownian motion path.
現在この提出コンテンツをフォロー中です。
- フォローしているコンテンツ フィードに更新が表示されます。
- コミュニケーション基本設定に応じて電子メールを受け取ることができます
Generates GBM curve with specified drift and volatility parameters.
Trade entries are modeled through a zero-intelligence model assuming a Poisson arrival process for trades conditioned on a set number of trades on the GBM curve.
All credit for the GBM curve generator goes to http://www-math.bgsu.edu/~zirbel/sde/
This code is uploaded for this blog post:
http://hanwangquant.blogspot.com/2011/06/flipping-trade-signals.html
引用
Han (2026). Flipping Trade Signals (https://jp.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/31948-flipping-trade-signals), MATLAB Central File Exchange. に取得済み.
