Robust Bayesian Allocation

バージョン 1.0.0.0 (118 KB) 作成者: Attilio Meucci
portofolio optimization that controls for estimation risk
5.0
(2)
ダウンロード: 1.5K
更新 2011/5/12

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To walk through the code and for a thorough description, refer to A. Meucci (2005), "Robust Bayesian Allocation".
Latest version of article and code available at http://symmys.com/node/102

引用

Attilio Meucci (2026). Robust Bayesian Allocation (https://jp.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/31419-robust-bayesian-allocation), MATLAB Central File Exchange. 取得日: .

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