Simulation of CEV process

バージョン 1.0.0.0 (1.46 KB) 作成者: Moeti Ncube
Constant Elasticity of Variance (CEV) process
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ダウンロード: 887
更新 2011/1/6

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This programs discretizes the CEV (constant elasticity of volatilty process and uses the process to price an option using Monte
Carlo methods.

引用

Moeti Ncube (2024). Simulation of CEV process (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/29936-simulation-of-cev-process), MATLAB Central File Exchange. 取得済み .

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