Heston Model Calibration and Simulation

バージョン 1.1.0.0 (6.79 KB) 作成者: Moeti Ncube
Calibrated the Heston Model to market Option prices
4.5
(6)
ダウンロード: 6.5K
更新 2011/6/15

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This code calibrates the heston model to any dataset of the form
of the marketdata.txt file.

Provides analytical heston and MCMC heston pricing of Option

To see an example, run the hestoncalibrationexample.m code

引用

Moeti Ncube (2024). Heston Model Calibration and Simulation (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/29446-heston-model-calibration-and-simulation), MATLAB Central File Exchange. 取得済み .

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HestonCalibration/

バージョン 公開済み リリース ノート
1.1.0.0

Corrected volatility simulation to following:

vhes(j+1)=vhes(j)*exp(((kappa*(theta - vhes(j))-0.5*vsigma^2)*dt)/vhes(j) + vsigma*(1/sqrt(vhes(j)))*sqrt(dt)*r2);
1.0.0.0