Log-Uniform Jump-Diffusion Model
European call option price and implied volatility for a Log-Uniform Jump-Diffusion model.
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JDprice.m : Compute European call option price using a Log-Uniform Jump-Diffusion model.
Algorithm used: Monte Carlo with antithetic and control variates techniques.
JDimpv : Compute the implied volatilities from the market values of European calls using a Log-Uniform Jump-Diffusion model. (the input "value" may be a matrix)
BS.m: Compute European call option price using the Black-Scholes model (used in JDprice)
Acknowledgements:
Thanks to Zongwu Zhu and Floyd B. Hanson for their paper
"A Monte-Carlo Option-Pricing Algorithm for Log-Uniform".
引用
Rodolphe Sitter (2026). Log-Uniform Jump-Diffusion Model (https://jp.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/23197-log-uniform-jump-diffusion-model), MATLAB Central File Exchange. に取得済み.
謝辞
ヒントを得たファイル: Kernel Smoothing Regression
