Generalized Pareto Distribution - shape parameter estimation problem

10 ビュー (過去 30 日間)
Luca
Luca 2012 年 6 月 8 日
コメント済み: dsmalenb 2018 年 7 月 16 日
Someone of you has noticed any problem with the shape parameter estimation for the Generalized Pareto Distribution? In particular when this latter is negative. I used the GPDFIT function to fit the Generalized Pareto Distribution on financial asset returns over a threshold but I found that when the shape parameter is negative enough, some values from the observations don't stay in the support of the distribution. Any idea?
  1 件のコメント
dsmalenb
dsmalenb 2018 年 7 月 16 日
I am running into similar issues. I have an active question here:
https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/410467-inconsistent-results-w-fitdist-for-generalized-pareto
Take a look.

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