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how do i extract volatility, standard deviation from a time series data set

2 ビュー (過去 30 日間)
Henn
Henn 2017 年 8 月 3 日
コメント済み: John D'Errico 2017 年 8 月 3 日
Hey Ladies and Gents,
I have a time series data of daily wind speeds. How can I extract the volatility, standard deviation, and drift of this data-set. I want to be able to use these parameters to model the wind speed as Geometric Brownian Motion and create forecast models.
  1 件のコメント
John D'Errico
John D'Errico 2017 年 8 月 3 日
You first need to define what you mean by volatility, as opposed to a noise standard deviation.

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