mvtrnd

多変量 t の乱数

構文

R = mvtrnd(C,df,cases)
R = mvtrnd(C,df)


説明

R = mvtrnd(C,df,cases) は、多変量 t 分散から選ばれた乱数の行列を返します。ここで、C は相関行列です。df は自由度で、スカラーまたは cases 個の要素をもつベクトルです。p が C の列の数であるとき、出力 R は、cases 個の行と p 個の列をもちます。

t が R の行を表すとします。このとき t の分布は、平均 0、分散 1 をもつ多変量正規分布と 共分散行列 C をもつ、ベクトルの分布です。共分散行列 C は、自由度 df をもつ独立なカイ二乗ランダム値により割られています。R の行は独立しています。

C は、正方で対称な正定値行列でなければなりません。その対角要素が、すべて 1 ではない場合 (すなわち、C が相関行列ではなく共分散行列である場合)、mvtrnd は、乱数を生成する前に、C を再スケーリングして相関行列に変換します。

R = mvtrnd(C,df) は、多変量 t 分散から単一の乱数を返します。

例

多変量 t 分布乱数の生成

多変量 t 分布からの乱数を、相関パラメーター SIGMA = [1 0.8;0.8 1] と自由度 3 を使用して生成します。

rng default;  % For reproducibility
SIGMA = [1 0.8;0.8 1];
R = mvtrnd(SIGMA,3,100);

乱数をプロットします。

figure;
plot(R(:,1),R(:,2),'+')

バージョン履歴

R2006a より前に導入

参考

mvtpdf | mvtcdf

トピック

• 多変量 t 分布