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mvtrnd

構文

R = mvtrnd(C,df,cases)
R = mvtrnd(C,df)

説明

R = mvtrnd(C,df,cases) は、多変量 t 分散から選ばれた乱数の行列を返します。ここで、C は相関行列です。df は自由度で、スカラーまたは cases 個の要素をもつベクトルです。pC の列の数であるとき、出力 R は、cases 個の行と p 個の列をもちます。

tR の行を表すとします。このとき t の分布は、平均 0、分散 1 をもつ多変量正規分布と 共分散行列 C をもつ、ベクトルの分布です。共分散行列 C は、自由度 df をもつ独立なカイ二乗ランダム値により割られています。R の行は独立しています。

C は、対称正定正方行列でなければなりません。その対角要素が、すべて 1 ではない場合 (すなわち、C が相関行列ではなく共分散行列である場合)、mvtrnd は、乱数を生成する前に、C を再スケーリングして相関行列に変換します。

R = mvtrnd(C,df) は、多変量 t 分散から単一の乱数を返します。

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多変量 t 分布からの乱数を、補正パラメーター SIGMA = [1 0.8;0.8 1] と自由度 3 を使用して生成します。

rng default;  % For reproducibility
SIGMA = [1 0.8;0.8 1];
R = mvtrnd(SIGMA,3,100);

乱数をプロットします。

figure;
plot(R(:,1),R(:,2),'+')

参考

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トピック

R2006a より前に導入