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iwishrnd

逆ウィシャート乱数

構文

W = iwishrnd(Tau,df)
W = iwishrnd(Tau,df,DI)
[W,DI] = iwishrnd(Tau,df)

説明

W = iwishrnd(Tau,df) は、パラメーター Tau および df を使用して逆ウィシャート分布からランダム行列 W を生成します。W の逆数には、共分散行列 Sigma = inv(Tau) および自由度 df のウィシャート分布があります。Tau は、対称正定行列です。

W = iwishrnd(Tau,df,DI) は、DITau のコレスキー因子の逆数の転置であり、DI'*DI = inv(Tau) であることが必要です。ここで、inv は、MATLAB® 逆関数です。DI は、下三角で Tau と同じサイズです。同じ値の Tau を使用して iwishrnd を複数回呼び出す場合、呼び出すたびに計算するより、DI を指定する方が効率的です。

[W,DI] = iwishrnd(Tau,df) は、DI を返します。この戻り値は、以降の iwishrnd 呼び出しで入力として使用できます。

ソースが異なると、逆ウィシャート分布の異なるパラメーター表現を使用することに注意してください。関数は、パラメーター tau を定義して、出力行列の平均が Tau/(df-d-1) となります。ここで、dTau の次元です。

R2006a より前に導入