estimateMAP
クラス: HamiltonianSampler
対数確率密度の最大値の推定
構文
xhat = estimateMAP(smp)
[xhat,fitinfo] = estimateMAP(smp)
[xhat,fitinfo] = estimateMAP(___,Name,Value)
説明
は、モンテカルロ サンプラー xhat
= estimateMAP(smp
)smp
の対数確率密度の最大事後確率 (MAP) 推定を返します。
[
は、追加の当てはめ情報を xhat
,fitinfo
] = estimateMAP(smp
)fitinfo
で返します。
[
では、1 つ以上の名前と値のペアの引数を使用して追加オプションを指定します。名前と値のペアの引数は、他のすべての入力引数の後で指定します。xhat
,fitinfo
] = estimateMAP(___,Name,Value
)
入力引数
出力引数
例
ヒント
はじめに関数
hmcSampler
を使用してハミルトニアン モンテカルロ サンプラーを作成してから、estimateMAP
を使用して MAP 点を推定します。HMC サンプラーを作成した後で、
HamiltonianSampler
クラスの他のメソッドを使用して、サンプラーの調整、標本の抽出、収束診断のチェックを行うことができます。tuneSampler
メソッドおよびdrawSamles
メソッドの開始点として MAP 推定を使用すると、調整とサンプリングの効率が向上する可能性があります。このワークフローの例については、ハミルトニアン モンテカルロの使用によるベイズ線形回帰を参照してください。
アルゴリズム
estimateMAP
は、メモリ制限 Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (LBFGS) 準ニュートン オプティマイザーを使用して対数確率密度の最大値を探索します。Nocedal および Wright [1] を参照してください。
参照
[1] Nocedal, J. and S. J. Wright. Numerical Optimization, Second Edition. Springer Series in Operations Research, Springer Verlag, 2006.
バージョン履歴
R2017a で導入