Trading Toolbox

価格情報の入手、取引コストの解析、およびトレーディング システムへの発注

 

Trading Toolbox™ は取引コストの解析、取引価格および見積もり価格データへのアクセス、注文種類の定義、および金融取引市場への発注を行う関数を提供します。ツールボックスにより、ストリーミングおよびイベントベースのデータを MATLAB® に統合することができます。それにより、市場をリアルタイムで解析して反応する金融取引戦略とアルゴリズムを開発することができます。複数のアセットクラス、商品タイプ、取引市場で機能するアルゴリズムを用いた、または自動化された取引戦略を構築することができます。それらは同時に、業界標準または独自の取引実行プラットフォームに統合することができます。

Trading Toolbox を用いると、取引後のコストに加え、発注前に取引コストを解析して推定することができます。市場インパクト、タイミング、流動性、および価格判断に関わる取引コストを解析し、コストカーブを使用して単一の資産や資産ポートフォリオの取引コストを最小化することができます。

Trading Toolbox を通して、値付けデータ、取引量、取引情報、市場の厚み、および商品のメタデータなどの、取引可能な商品データのリアルタイム ストリームにアクセスできます。注文種類を定義して、注文ルートおよび取引条件を指定することができます。

取引コスト解析

Kissell Research Group (KRG) のデータとモデルを用いて、取引コストの推定および解析を行うことができます。

取引コストをモデル化

Trading Toolbox を使用して次をモデル化して推定:

  • 瞬時の取引コスト
  • 単一注文のマーケット インパクト コスト
  • 証券ごとまたはポートフォリオごとのマーケット インパクト コスト カーブ
  • 価格判断コスト
  • タイミング リスク コスト
  • 流動化コスト

取引および清算コスト、ボラティリティおよび 100 株からなるサンプル ポートフォリオにおける株の注文サイズのプロット

さまざまな割合におけるボリューム (POV) レベルのコストカーブ

取引後の解析の実施

取引実行戦略のパフォーマンスと取引後のコストを評価します。サポートされる取引後の評価基準には次のようなものがあります。

  • インプリメンテーション・ショートフォール
  • 利益のキャプチャ
  • コストのベンチマーク
  • ブローカー値の追加
  • Z-スコア

ブローカーごとの平均追加値を表示するプロット

サポートされるトレーディング システム

世界および地域でのトレーディング システムで作動

Bloomberg EMSX

  • お持ちの Bloomberg® EMSX ライセンスで、Bloomberg EMSX テストおよび運用サーバーに接続し、取引ルート設定と取引管理を実行し、注文管理を行うことができます。
  • リアルタイムおよびイベントベースの取引可能な商品データを、Bloomberg から Datafeed Toolbox™ の関数で取得します。

2 つの株取引の注文の状態を表示する、Bloomberg EMSX 注文履歴

CQG

お持ちの CQG® ライセンスで、CQG に接続して市場データを取得、取引を実行して、複数の戦略で実行した注文を追跡することができます。

CQG API に基づいた取引ワークフロー

FIX Flyer Engine

FIX Flyer™ Engine を使用して FIX 準拠の取引 システムにアクセスします。

テーブルの FIX Message を セル配列で生の FIX Message に変換

IB Trader Workstation (TWS)

お持ちの Interactive Broker アカウントで、ツールボックスを使用して市場データを取得、トレードを実行して、IB Trader Workstationsm での実行された注文を追跡することができます。

サンプルの National Best Bid and Offer (NBBO) 情報を表示する Interactive Brokers 注文履歴の例

Trading Technologies® X_TRADER

お持ちの X_TRADER® ライセンスで、以下のことに Trading Toolbox を使用することができます:

  • イベントベースかつリアルタイムでの取引可能商品データの取得
  • レベル II 市場データの変化を追跡
  • 注文の送信と実行取引の追跡

X_TRADER でのレベル II 注文情報の追跡

Wind Data Feed Services

お持ちの Wind Data Feed Services アカウント、または Wind Financial Terminal で、ツールボックスを使用して市場データを取得、取引を実行して、実行された注文を追跡することができます。

Wind Data Feed Services 上でのデータ取得と注文管理のワークフロー

Computational Finance Suite

MATLAB Computational Finance Suite は、リスク管理、投資管理、計量経済学、価格付けおよび評価、保険、アルゴリズム取引に関する定量的アプリケーションを開発する際に必要な、12 個の製品がまとまったセットです。

新機能

Bloomberg EMSX

リモートの Bloomberg EMSX サーバーに接続し、バスケットを作成、グループを追跡して、手動で注文を実行

これらの機能および対応する関数の詳細については、リリースノートを参照してください。

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