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必要条件

MATLAB for Financial Applications and knowledge of risk management concepts

This program has been approved by GARP and qualifies for 7 GARP CPD credit hours.  If you are a Certified FRM or ERP, please record this activity in your credit tracker at http://www.garp.org/cpd

Market Risk Management with MATLAB

This one-day course provides a comprehensive introduction to market risk management using MATLAB® and computational finance toolboxes. The course is intended for risk analysts, risk managers, portfolio managers, and other financial professionals with prior experience of MATLAB who require to analyze, assess, and manage market risk. The course uses examples from market risk, although the techniques demonstrated are applicable in most risk areas, including liquidity, interest-rate and operational risk. High-level course themes include:

  • Constructing baselines for market risk assessment and analysis
  • Assessing the impact of market risk and relative portfolio performance
  • Portfolio backtesting and computing commonly used risk metrics
  • Parametric and non-parametric market risk models
  • Monte Carlo simulation and analysis
  • Volatility risk and the SABR model
  • Creating and analyzing GARCH risk-oriented models
  • Extreme-value theory, copulas and filtered historical simulation
  • Value at risk backtesting

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スケジュールと受講申請

結果 1 - 6 / 6
日付 開催地 言語 料金 申請
2018 年11月28日 オンライン
9 時 ~ 17 時 (米国東部夏時間)
English USD 750
2019 年03月14日 US, New York, New York English USD 750
2019 年06月05日 オンライン
9 時 ~ 17 時 (米国東部夏時間)
English USD 750
2019 年10月10日 US, California, San Francisco English USD 750
2019 年11月14日 US, Illinois, Chicago English USD 750
2019 年12月12日 イギリス, London English GBP 600
結果 1 - 6 / 6

この価格は アメリカ合衆国, で購入および使用された際に適用されます。その他の地域での価格については、弊社営業までお問い合わせください。製品価格には、売上税、使用税、消費税、付加価値税、その他の税金は含まれていません。ご注文の際に、実際に適用される税金、関税、課徴金、賦課金および政府関係費用が確定します。詳細については、MathWorks トレーニング ポリシーを参照してください。