Market Risk Management with MATLAB

This one-day course provides a comprehensive introduction to market risk management using MATLAB® and computational finance toolboxes. The course is intended for risk analysts, risk managers, portfolio managers, and other financial professionals with prior experience of MATLAB who require to analyze, assess, and manage market risk. The course uses examples from market risk, although the techniques demonstrated are applicable in most risk areas, including liquidity, interest-rate and operational risk. High-level course themes include:

  • Constructing baselines for market risk assessment and analysis
  • Assessing the impact of market risk and relative portfolio performance
  • Portfolio backtesting and computing commonly used risk metrics
  • Parametric and non-parametric market risk models
  • Monte Carlo simulation and analysis
  • Volatility risk and the SABR model
  • Creating and analyzing GARCH risk-oriented models
  • Extreme-value theory, copulas and filtered historical simulation
  • Value at risk backtesting

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MATLAB for Financial Applications and knowledge of risk management concepts

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結果 1 - 4 / 4
日付 開催地 言語 料金 申請
2019 年06月05日 オンライン
9 時 ~ 17 時 (米国東部夏時間)
English USD 750
2019 年10月10日 US, California, San Francisco English USD 750
2019 年11月14日 US, Illinois, Chicago English USD 750
2019 年12月12日 イギリス, London English GBP 600
結果 1 - 4 / 4

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