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必要条件

This program has been approved by GARP and qualifies for 7 GARP CPD credit hours.  If you are a Certified FRM or ERP, please record this activity in your credit tracker at http://www.garp.org/cpd.

Credit Risk Management with MATLAB

This one-day course provides a comprehensive introduction to modeling credit risk using MATLAB® and computational finance toolboxes. The course is intended for risk practitioners with prior experience of MATLAB developing credit risk models using common modeling practices and the Basel II/III Advanced Internal Ratings Based approach. High-level course themes include:

  • Creating and evaluating classifications of credit
  • Modeling consumer credit
  • Performing ad-hoc concentration analysis
  • Fitting discrete interest rate models
  • Implementing reduced-form, structural and historical probability of default models
  • Determining capital requirements with the Asymptotic Single Risk Factor model
  • Assessing credit transition probabilities

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結果 1 - 5 / 5
日付 開催地 言語 料金 申請
2019 年03月15日 US, New York, New York English USD 750
2019 年06月07日 オンライン
9 時 ~ 17 時 (米国東部夏時間)
English USD 750
2019 年10月11日 US, California, San Francisco English USD 750
2019 年11月15日 US, Illinois, Chicago English USD 750
2019 年12月13日 イギリス, London English GBP 600
結果 1 - 5 / 5

この価格は アメリカ合衆国, で購入および使用された際に適用されます。その他の地域での価格については、弊社営業までお問い合わせください。製品価格には、売上税、使用税、消費税、付加価値税、その他の税金は含まれていません。ご注文の際に、実際に適用される税金、関税、課徴金、賦課金および政府関係費用が確定します。詳細については、MathWorks トレーニング ポリシーを参照してください。