Credit Risk Management with MATLAB

This one-day course provides a comprehensive introduction to modeling credit risk using MATLAB® and computational finance toolboxes. The course is intended for risk practitioners with prior experience of MATLAB developing credit risk models using common modeling practices and the Basel II/III Advanced Internal Ratings Based approach. High-level course themes include:

  • Creating and evaluating classifications of credit
  • Modeling consumer credit
  • Performing ad-hoc concentration analysis
  • Fitting discrete interest rate models
  • Implementing reduced-form, structural and historical probability of default models
  • Determining capital requirements with the Asymptotic Single Risk Factor model
  • Assessing credit transition probabilities

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結果 1 - 10 / 10
日付 開催地 言語 料金 申請
2018 年02月16日 カナダ, Toronto English USD 750
2018 年03月09日 US, New York, New York English USD 750
2018 年04月06日 カナダ, Montreal English USD 750
2018 年05月09日 オンライン
9 時 ~ 17 時 (米国東部夏時間)
English USD 750
2018 年06月15日 US, California, San Francisco English USD 750
2018 年07月05日 スイス, Zurich (Regensdorf) English CHF 850
2018 年07月27日 US, Illinois, Chicago English USD 750
2018 年10月15日 ドイツ, München (Ismaning) English EUR 700
2018 年12月12日 US, California, San Francisco English USD 750
2018 年12月13日 イギリス, London English GBP 600
結果 1 - 10 / 10

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