Risk Management Toolbox

更新

消費者の信用リスクのモデル化

クレジット スコアカードの作成および解析、予測子のスクリーニング、公平性指標の探索、ストレステストの実施、および債務不履行確率 (PD) のモデル化を行います。

企業の信用リスクのモデル化

企業の債務不履行確率の解析、格付けの移行や債務不履行による与信ポートフォリオ値の変化のシミュレーション、集中リスクの特定、および自己資本比率規制の計算を行います。

市場リスクのバックテストモデル

バリューアットリスク (VaR) と期待ショートフォール (ES) モデルの精度を評価します。

債務不履行確率 (PD) の存続期間にわたるモデル

MATLAB® を使用したマクロ経済シナリオによる存続期間にわたる分析に基づき、債務不履行確率を推定します。PD モデルには、ロジスティック、プロビット、およびコックスがあります。

債務不履行時損失率 (LGD) モデル

回帰モデルおよび Tobit モデルを用いて損失引当金を推定します。

債務不履行時貸出残高 (EAD) モデル

回帰モデルおよび Tobit モデルを用いて、債務者が債務不履行に陥った場合の債権者の損失予想額を予測します。

保険リスクのモデル化

死亡率と未払保険金から生じる損失のリスクを計算します。チェイン ラダー ブートストラップ法を使用して最終支払保険金を推定します。

「多変量統計やロジスティック回帰に基づく信用スコアリングモデルを処理できる統計ツールもありますが、それらはバーゼル II で必要とされる高度なエコノミック キャピタル モデルには適していません。計算能力、行列計算のインフラストラクチャ、およびモンテカルロ シミュレーションを実行できる機能を備えた MATLAB は、複雑なリスク分析を行う上での当社の競争優位性を高めます。」

Dr. Marco Folpmers, Capgemini