サードパーティ製品/サービス

F3 Toolbox for use with MATLAB

OTC デリバティブと債券を評価する金融分析プラットフォーム

ハイライト

  • あらゆる取引やポートフォリオをバーチャルにモデル化する柔軟性
  • バンピングカーブ無しでファーストオーダーリスクを算出
  • CVA、PFE、VaR を含む広範囲なリスク分析
  • カスタマイズ可能なモンテカルロジェネレーターフレームワーク
  • 総括的なブートストラップとキャリブレーションフレームワーク
  • すべてのモデリングと計算で透明性とトレーサビリティを確保

説明

F3 Toolbox は、金融モデルの構造と評価方法を金融商品から独立して定義する、ステートフルなオブジェクト指向アーキテクチャにより、金融商品やポートフォリオの価格を決定することができます。すべての取引やポジションは一般的な用語で表現され、値と債務残高を推定するモンテカルロシミュレーションを自動的に生成することに使用することができます。モデリングのアプローチは、ビルトインのオプションも利用可能でユーザーのモデル設定方法には柔軟性があり、完全にカスタマイズ可能です。F3 Toolbox を使用することにより、スクラッチから構築しなくても、新しいポートフォリオや取引の評価に定義済みのオブジェクトを再利用することにより、開発時間とリソースを大幅に節約することができます。
F3 Toolbox は、ユーザーが必要に応じて計算途中を確認できるように、モデルから任意のパラメータを抽出するための柔軟性も提供します。詳細なリスクレポートは、取引の感応度や、すべての市場データポイントへのポートフォリオを示しています。ファーストオーダーリスクは、FINCAD 独自のUniversal Risk Technology™ を使用して計算されます。この方法論は「バンピング」と比較して大幅な計算コスト削減と精度の向上を提供しています。

 

F3 は MEX を介して、MATLAB®とのインタフェースがあります。MATLAB ユーザーはF3 Analytics Platform へアクセスし、全ての金融商品の計算をすることができ、複数の市場データフィードを MATLAB に統合して簡単に計算させることが可能です。
F3 により、複雑さに関わらず、全ての金融商品を仮想的に定義することが出来、MATLAB ですべての計算を最適な速度で実行することが可能です。コールロギング機能により、すべての計算は、元の取引とモデルのパラメータを持つ任意の時点で再取得して再現することができるので、堅牢なコンプライアンスと監査の実践を可能にします。すべての計算は、ユーザーの好みの場所に保存することができ、異なる環境に転送することも可能です。計算とワークブックは、Microsoft®Excel®の内で再現することができ、取引、開発、クオンツ、間で最高レベルの効率性を可能にします。
F3 Toolboxは、コモンデータモデル(CDM)を使用した、エンタープライズ対応アーキテクチャが装備されており、異なるプラットフォーム間でデータ統合を行うので、MATLABの計算をExcel、C#、C++、Java™ベースのシステムにシームレスに統合することが可能です。

F3 Toolboxはグリッド対応、マルチスレッド、マルチコア•アーキテクチャで設計されており、最大の効率性で大規模な分析を実行します。たとえば、F3は入力が変更されたときだけ、自動的に再計算し、計算結果をキャッシュします。

テクマトリックス

140-0001
東京都 品川区 北品川4-7-35
御殿山トラストタワー
電話: +81 (0)3-5792-8607
fincad-f3@techmatrix.co.jp
http://www.techmatrix.co.jp

必須製品

プラットフォーム

  • Linux
  • Windows

サポート

  • コンサルティング
  • 電子メール
  • 電話
  • トレーニング

製品タイプ

  • モデリング、シミュレーション ツール

タスク

  • データ解析、統計
  • デスクトップ、Web、エンタープライズ 配布
  • システム モデリング、シミュレーション
  • リアルタイム金融システム

産業分野

  • 金融機関