Forecasting Realised Volatility of MICEX index

バージョン 1.0.0.0 (10.6 KB) 作成者: Alexandr Cecetov
Dissertation code for MSc in Financial Economics in City University London
5.0
(2)
ダウンロード: 801
更新 2014/11/12

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Dissertation can be found by the following link http://papers.ssrn.com/abstract=2521545.
Programme calculates realised volatility and applies HAR specification to produce one day ahead volatility forecast.
Special thanks to Dr. Alev Atak, Dr. Fulvio Corsi, Oleg Komarov.

引用

Alexandr Cecetov (2025). Forecasting Realised Volatility of MICEX index (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/48436-forecasting-realised-volatility-of-micex-index), MATLAB Central File Exchange. に取得済み.

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