Parametric Value At Risk

バージョン 1.0.0.1 (11.5 KB) 作成者: David Willingham
Computes the Parametric Value at Risk for a given Portfolio
3.3
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更新 2016/9/1

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E.g.
confidence_level = 0.95;
plot_flag = true;
figure
VAR_hist = computeParametricVaR(returns,confidence_level,plot_flag)

引用

David Willingham (2024). Parametric Value At Risk (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/38849-parametric-value-at-risk), MATLAB Central File Exchange. 取得済み .

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