MathWorks、バックテスト フレームワークを追加し、 リスク、投資、ポートフォリオの管理機能を強化

MathWorks は本日、MATLABおよびSimulink製品ファミリのRelease 2020bで使用可能な Financial Toolboxの新しいバックテスト フレームワークを発表しました。新しいバックテスト フレームワークの追加により、投資マネージャー、リスクマネージャー、およびトレーダーは、リスク、投資、ポートフォリオの管理向けツールボックスをより広範に活用することができます。

取引とリスク管理において定期的に実施されるバックテストは、ヒストリカルデータまたはシミュレーションデータを使用して、取引戦略やリスク管理モデルなどの金融モデルの妥当性を確認するためのフレームワークです。Financial Toolboxを使用した投資戦略の定義、バックテストの実行、結果の要約により、金融の専門家がリスクと収益のトレードオフを容易に行えるようになりました。このフレームワークは、ヒストリカルな市場データまたはシミュレーションされた市場データからの結果を解析し、戦略のパフォーマンス指標を生成するためにも利用できます。このツールボックスは、カスタムの取引コスト、ルックバック ウィンドウの拡大またはローリング、信用取引、および長期/短期ポートフォリオにも対応しています。

MathWorksの計量経済製品マネージャー Stuart Kozolaは次のように述べています。「ポートフォリオのバックテスト機能は、資産クラスや投資戦略ごとにテストを再構築することで時間を節約し、エラーの発生を減らすことができます。Financial Toolboxにより、投資マネージャー、リスクマネージャー、およびトレーダーは、使い慣れた、透明性の高い、カスタマイズ可能な MATLAB 環境で業務を遂行しながら、すべての資産クラスや代替データセットを含むデータソースにわたる投資戦略を評価することが可能になります。」

Financial Toolboxは、金融データの数学モデリングや統計的解析のための関数を提供します。また、ターンオーバー、取引コスト、半連続的な制約条件、最小資産数または最大資産数の定義を考慮した、投資ポートフォリオの解析、バックテスト、最適化が可能となります。これにより金融の専門家は、リスクの予測、クレジット スコアカードのモデル化、利回り曲線の解析、確定利付商品やヨーロピアン オプションの価格付け、投資成果の測定を行うことができます。

Financial Toolboxでバックテストを簡略化する方法については、投資戦略のバックテストおよび取引シグナルを使用した投資戦略のバックテストの事例をご参照ください。

Financial ToolboxのR2020bは、こちらからダウンロード可能です。詳細については、mathworks.com/products/financeをご覧ください。