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gprnd

一般化パレート乱数

構文

r = gprnd(k,sigma,theta)
r = gprnd(k,sigma,theta,m,n,...)
R = gprnd(K,sigma,theta,[m,n,...])

説明

r = gprnd(k,sigma,theta) は、裾の指数 (形状) パラメーター k、スケール パラメーター sigma およびしきい値 (位置) パラメーター theta をもつ一般化パレート (GP) 分布から選択した乱数の配列を返します。r のサイズは、すべてが配列であれば入力引数の共通サイズになります。いずれかのパラメーターがスカラーの場合、r のサイズは他のパラメーターのサイズになります。

r = gprnd(k,sigma,theta,m,n,...) または R = gprnd(K,sigma,theta,[m,n,...]) は、m x n x ... の配列を生成します。ksigmatheta パラメーターにはそれぞれ r と同じサイズのスカラーまたは配列を使用できます。

k = 0theta = 0 の場合、GP は指数分布と等価です。k > 0 および theta = sigma/k の場合、GP はスケール パラメーターが sigma/k、形状パラメーターが 1/k のパレート分布と同じになります。k1 の場合、GP の平均は有限ではなく、k1/2 の場合、分散は有限ではありません。k0 の場合、GP は

x > theta に対して正の密度をもつか、次のようになります。

0xθσ1k

参照

[1] Embrechts, P., C. Klüppelberg, and T. Mikosch. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. New York: Springer, 1997.

[2] Kotz, S., and S. Nadarajah. Extreme Value Distributions: Theory and Applications. London: Imperial College Press, 2000.

R2006a より前に導入

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