gprnd
一般化パレート乱数
構文
r = gprnd(k,sigma,theta)
r = gprnd(k,sigma,theta,m,n,...)
R = gprnd(K,sigma,theta,[m,n,...])
説明
r = gprnd(k,sigma,theta)
は、裾の指数 (形状) パラメーター k
、スケール パラメーター sigma
およびしきい値 (位置) パラメーター theta
をもつ一般化パレート (GP) 分布から選択した乱数の配列を返します。r
のサイズは、すべてが配列であれば入力引数の共通サイズになります。いずれかのパラメーターがスカラーの場合、r
のサイズは他のパラメーターのサイズになります。
r = gprnd(k,sigma,theta,m,n,...)
または R = gprnd(K,sigma,theta,[m,n,...])
は、m
x n
x ... の配列を生成します。k
、sigma
、theta
パラメーターにはそれぞれ r
と同じサイズのスカラーまたは配列を使用できます。
k = 0
で theta = 0
の場合、GP は指数分布と等価です。k > 0
および theta = sigma/k
の場合、GP はスケール パラメーターが sigma/k
、形状パラメーターが 1/k
のパレート分布と同じになります。k
≥ 1
の場合、GP の平均は有限ではなく、k
≥ 1/2
の場合、分散は有限ではありません。k
≥ 0
の場合、GP は
x > theta
に対して正の密度をもつか、次のようになります。
参考文献
[1] Embrechts, P., C. Klüppelberg, and T. Mikosch. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. New York: Springer, 1997.
[2] Kotz, S., and S. Nadarajah. Extreme Value Distributions: Theory and Applications. London: Imperial College Press, 2000.
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バージョン履歴
R2006a より前に導入