gevrnd
一般化極値乱数
構文
R = gevrnd(k,sigma,mu)
R = gevrnd(k,sigma,mu,m,n,...)
R = gevrnd(k,sigma,mu,[m,n,...])
説明
R = gevrnd(k,sigma,mu)
は、形状パラメーター k
、スケール パラメーター sigma
および位置パラメーター mu
をもつ一般化極値 (GEV) 分布から選択した乱数の配列を返します。R
のサイズは、すべてが配列であれば入力引数の共通サイズになります。いずれかのパラメーターがスカラーの場合、R
のサイズは他のパラメーターのサイズになります。
R = gevrnd(k,sigma,mu,m,n,...)
または R = gevrnd(k,sigma,mu,[m,n,...])
は、パラメーター k
、sigma
、および mu
を使用して GEV 分布からの乱数を含む m
X n
X ... 配列を生成します。k
、sigma
、mu
パラメーターにはそれぞれ R
と同じサイズのスカラーまたは配列を使用できます。
k < 0
の場合、GEV はタイプ III の極値の分布です。k > 0
の場合、GEV の分布はタイプ II、またはフレシェの極値の分布です。w
が関数 wblrnd
で計算されるようなワイブル分布の場合、-w
は 3 種の極値分布で、1/w
は 2 種の極値の分布です。k
が 0 に近づくような限界では、GEV は関数 evrnd
で計算される 1 種の極値の分布の鏡像です。
k
≥ 1
の場合、GEV の分布の平均は有限ではなく、k
≥ 1/2
の場合、分散は有限ではありません。GEV の分布は、k*(X-mu)/sigma > -1
となるような X
の値に対してのみ正の密度をもちます。
参考文献
[1] Embrechts, P., C. Klüppelberg, and T. Mikosch. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. New York: Springer, 1997.
[2] Kotz, S., and S. Nadarajah. Extreme Value Distributions: Theory and Applications. London: Imperial College Press, 2000.
拡張機能
バージョン履歴
R2006a より前に導入