流動性制約に関するリスクの解析と管理

流動性リスクは、資産または金融商品がある決められたタイムフレーム内で取引できないときの投資損失の可能性です。

この種のリスクは次の 2 つのタイプに分類できます。

  • 資金調達流動性リスク - 金融機関が直ちにその債務を決算できないときに発生する損失
  • 市場流動性リスク - 資産を現金化した際に被る期待損失

流動性リスクを管理するための効果的手法として含まれるもの

  • カスタマイズされた資産負債管理モデルの構築
  • ヘッジ リスクに対する派生商品の設計と価格設定
  • 市場影響度の研究の実行
  • バーゼル II/III 準拠リスク システムの実装
  • キャッシュ フローの変分からのリスクを評価するためのモンテカルロ シナリオの実行

詳細については、Statistics and Machine Learning Toolbox™ および Econometrics Toolbox™ を参照してください。

製品使用例および使い方

ソフトウェア リファレンス

参考: 資産負債モデル化市場リスク信用リスク運用リスクリスク管理モンテカルロ シミュレーション