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世界の MATLAB および Simulink: 金融サービス

世界各地の 2300 を超える組織の金融プロフェッショナルは MATLAB® を使用して、金融モデルを開発して実装し、大量データを解析し、強化される法規制に対応しながら業務を行っています。MATLAB を使用して、リスクの測定および管理、ポートフォリオの作成、高頻度および低頻度での取引実行、複雑な証券の価値設定および資産負債モデルの作成を行います。

A2A SPA

商品リスク管理プラットフォームの構築: 複数のリスク ファクターの解析

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A2A はイタリアで最大の公益事業会社の 1 つです。この会社のリスク管理ユニットでは日々の取引活動を促進および監視して、長期的な戦略設定を支援しています。MATLAB および関連するツールボックスを使用して構築された A2A のリスク管理プラットフォームによって、アナリストは、過去と現在の市場データの収集、高度な非線形モデルの適用、500 を超えるリスク ファクターの迅速な計算、モンテカルロ シミュレーションの実行、ならびにバリュー アット リスク (VaR) の定量化を行うことが可能です。A2A は MATLAB Compiler™ および MATLAB Compiler SDK  を使用してダッシュボード駆動の解析を展開し、アナリストおよびトレーダーは結果の可視化、リスクの管理および契約情報の記録を行います。

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Liquidnet

モデルの規模の増大: 為替に関する取引パフォーマンスのモニター

大規模な取引による市場への影響を低減するために、機関投資家は、取引が匿名で実行される Liquidnet などの代替取引システムを利用するようになってきています。約定の実績を測定するために、Liquidnet では、取引の前後で取引株式の約定価格と価格動向を比較する必要があります。MATLAB を使用して、Liquidnet は毎日 Liquidnet プラットフォームで実行されたすべての注文を解析できる自動システムを構築しました。トランザクション データは市場動向と比較され、短期間の取引実績の測定が行われます。

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Nykredit 資産運用

信頼性のあるパフォーマンス解析の展開: リスク統計の計算および可視化

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安定したリスク管理を重視して、Nykredit Asset Management の解析サポート ユニットは部門のファンド マネージャーとアナリストに定量的サポートを提供します。解析サポート ユニットは、資産配分、社債プロファイル、パフォーマンス指標およびリスク解析を推進するレポートおよびツールを提供します。このユニットでは、MATLAB と関連するツールボックスを使用して、アルゴリズムのプロトタイプ化、データベースおよび既存の C++ アプリケーションにある情報へのアクセス、結果の可視化を迅速に行い、ポートフォリオ マネージャーが公式のトレーニングや基本的なアルゴリズムに関する知識のないままに使用できる運用のダッシュボードを実装します。

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Model IT

保険の規制への準拠: 支払能力の判定、保険リスクの評価およびエンベデッド バリューの特定

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ヨーロッパの Solvency II および Own Risk Solvency and Assessment (ORSA) フレームワークは、保険業者が保険契約のモデル化と価格設定を最も詳細なレベルで行うことを求めています。この要件は特に、ポリシーに多くの考えられる資本市場関係と選択性が含まれる生命保険においては難題です。Model IT は MATLAB ベースの mSII Toolbox を使用して、契約レベルでシミュレーションする方法を開発し、問題の簡略化とモデル リスクの最小化を行います。この方法により、フィンランドの生命保険業者はピラー 1 の市場整合的エンベデッド バリュー (MCEV) およびソルベンシー資本要件 (SCR) の計算環境を可能にして、EIOPA の定量的影響度調査 QIS5 ガイドラインに従って行政レポート テストを実行します。

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IMF

現代の予測およびポリシー解析システムの設計: エコノミストたちとの協同作業

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多くの政府および中央銀行の金融ポリシーはインフレを目標にしています。効率的なインフレ ターゲットには、インフレ、生産高およびその他のマクロ経済的可変要素をモデル化する予測およびポリシー解析システムが必要です。国際通貨基金 (IMF) の Jaromir Benes は、MATLAB および MATLAB ベースのオープン ソース IRIS Toolbox を使用して、動学的確率的一般均衡 (DSGE) モデル化、多変量時系列およびマクロ経済時系列管理および PDF と LaTeX ベースのレポート作成を実行します。エコノミストは、これらの同じツールを使用して、マクロ経済解析の部分的な分析します。たとえば、確立的経済モデルのプロパティを評価し、ポリシー シナリオを構築して、判断調整に基づいてモデル シミュレーションを調整できます。

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Banc Sabadell

信頼性の高い企業向け開発ツールの構築: 数千ユーザーへの解析の提供

Banc Sabadell の Quantitative Tools チームは、利率、商品、外国為替に対するインフレ ヘッジおよび投資解析のためのライブラリーの開発および保守を行っています。Subversion ソース管理を介してライブラリ内の 80,000 行を超えるコードを管理します。このチームは MATLAB Compiler および MATLAB Compiler SDK  を使用して、解析、ツールおよび取引のアイデアや市場パラメーターなどの市場情報を 2000 を超えるユーザーに、Web インターフェイス、データベースおよび Microsoft® Excel® を介して迅速に展開します。1 つのプロジェクトで、アナリストは Web フォーム経由で利益構造を定義します。そして、モンテカルロ法を使用して価格を決定します。パフォーマンスが重要となるアプリケーションの実行速度は、並列およびグリッド コンピューティングを使用して最適化されます。

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年作成 2012 - 92051v00

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